趋势跟踪交易系统：起源、发展、局限与市场趋势占比解析

am928 · 发表于 2025-5-12 15:55:48

趋势跟踪交易系统在高频交易技术广泛应用之前，曾是广泛流行且普遍采用的一种交易模式。这种策略的雏形在20世纪初便已形成，其核心在于运用移动平均线进行买入、持有以及卖出操作。随着计算机技术的进步，能够生成更为精准的开仓和平仓信号，使得现代的趋势跟踪系统在功能上更为完善，成熟度也更高。尽管如此，即便技术再先进，趋势跟踪系统在某些市场状况下仍有可能遭遇失败。正如我们之前提到的，没有一种策略可以战胜所有市场。

趋势跟踪系统获取利润的依据是股票或期货市场正在呈现出明显的上涨或下跌走势。通常而言，我们认定强势的上涨或下跌走势是指价格走势在超过35度角度的上升或下降通道内运行，且回调幅度相对较小。以上升趋势为例，价格调整的幅度较小，盈利的平仓信号并不显著。

根据历史数据分析，市场大约有三分之十到三分之十五的时间呈现出明显的趋势走势。在这样的趋势行情中，投资者往往会在上升时显得更加贪婪，而在下降时则容易产生恐慌情绪。这些极端的投资者心理和举动，常常会引起期货价格的大幅波动。正因如此，趋势跟踪系统凭借其独特的优势，往往能在较短的时间内实现可观的盈利。

为了掌握市场发展的总体走向，交易分析师们设计了一套专门的趋势追踪工具。这套工具颇受投资者青睐，原因在于他们普遍追求简便快捷的盈利方式。然而，趋势交易存在哪些不利因素呢？从事趋势交易的投资者，通常需要在波动性较大或投机活跃的市场环境中进行操作。对于他们而言，那些波动不定或缺乏明确趋势的市场环境简直就是一场噩梦。

趋势系统涵盖了摇摆系统、日内交易系统、动能系统以及类似的高频交易系统。在趋势交易中，止损是常见现象，这是因为趋势交易的本质在于通过多次小额亏损来换取几次高额盈利的机会。因此，作为一名趋势交易者，你需具备承受风险的能力，并拥有充足的资金以弥补交易中可能出现的损失。

正如前文所述，趋势交易系统的关键限制在于其适用性。它仅适用于市场呈现出趋势状态时，尽管现实市场中只有大约30%的时间处于这种趋势状态。若交易者试图在市场快速波动时运用趋势系统，他们很可能会持续亏损，直至最终放弃。倘若交易者未能认识到市场是否适宜进行趋势交易，那么他们可能会在金钱和时间上遭受巨大损失。

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